Банкны эрсдэл даах чадвар, зохистой харьцаа

Банкны хяналт шалгалтын зохицуулалт олон улсын стандарт, зарчимд бүрэн нийцээгүй байгаа нь банкны салбарын эрсдэлийг бодитой тодорхойлох, үнэлэх, бууруулах хяналтын тогтолцооны үр нөлөөг сулруулах нөхцөл болж байна. Тухайлбал, активын чанар, эрсдэлийн түвшнийг бодитой үнэлэх хяналт шалгалтын арга хэрэгсэл хангалтгүй байгаагаас банкны төлбөрийн болон хөрвөх чадварын эрсдэл нэмэгдэх, улмаар банкны салбарын тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. Мөн хяналт шалгалт нь хууль тогтоомж, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхэд голлон төвлөрсөн, зөрчил илэрснийг дараа нь засах шинжтэй хэвээр байгаа нь банкны үйл ажиллагаанд үүсэж буй эрсдэлийг урьдчилан илрүүлэх, шуурхай арга хэмжээ авах боломжийг хязгаарлаж байна.

Энэ нь банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчийн мөнгөн хөрөнгийг хамгаалах, банкны эрсдэлийг бууруулах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулагч болон олон улсын санхүүгийн байгууллагын итгэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлагыг бий болгож байна. Иймд банкны хяналт шалгалтын зохицуулалтыг олон улсын стандарт, зарчимд нийцүүлэн шинэчилж, эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлон үнэлж, зохистой арга хэмжээ авахад чиглэсэн эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын аргачлалыг бүрэн нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.

Олон улсад мөрдөгддөг ерөнхий зарчмууд, сайн жишигт тулгуурлан тодорхойлогдсон Базелын цуврал стандартуудыг дэлхийн 100 гаруй улс орны төв банкнууд, зохицуулагч байгууллагууд өөрийн орны банкны салбар, эдийн засгийн онцлогтой нийцүүлэн дунд болон урт хугацаанд хэсэгчлэн эсхүл бүрэн нэвтрүүлж байна.

Манай улсын хувьд Монголбанк нь банкны төлбөрийн чадвар болон төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг хангуулах, холбогдох дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй. Энэ хүрээнд Монголбанкнаас банкнуудын эрсдэл даах чадамжийг бэхжүүлэх, хяналт шалгалтын арга хэрэгслийг сайжруулах зорилтуудыг бодлогын баримт бичгүүдэд тусган тасралтгүй хэрэгжүүлсээр ирсэн. Тухайлбал, одоо хэрэгжиж байгаа зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд нь Базелын цуврал 24 стандартаас 6 стандартыг агуулж байгаа нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад хангалтгүй байна. Энэ нь банк олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах, зээлжих зэрэглэлээ сайжруулах, шинэ корреспондент харилцаа үүсгэх зэргээр үйл ажиллагаандаа ахиц дэвшил гаргах боломжийг хязгаарлаж байна.

Дээрх хүндрэлийг шийдвэрлэх хүрээнд Монголбанкнаас банкнуудад тогтмол мөрдүүлдэг “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ыг эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын олон улсын стандарт болох Базел 2 стандартын нийт 3 бүлэг зохицуулалтууд, Базел 3 стандартын голлох шаардлагуудтай бүрэн нийцүүлж, Монгол Улсын санхүүгийн салбарын онцлогийг харгалзан оновчтой байдлаар шинэчлэн мөрдүүлэх ажлыг 2023 оноос хойш Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлд тусган үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

Шинээр нэвтрүүлэх гэж буй олон улсын стандартыг Монгол Улсын банкны системийн нөхцөл байдал, онцлогт нийцүүлэх зорилгоор Монголбанкнаас журмын төсөлд санал авах, шинэчилсэн найруулгатай холбоотойгоор үүсэх нөлөөллийн тоон болон чанарын иж бүрэн судалгааг хийж гүйцэтгэж, журмын төслийг 2027 онд батлуулахаар төлөвлөж байна.

Үүний зэрэгцээ эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх аргачлалыг үе шаттайгаар дунд хугацаанд нэвтрүүлэн, банкны эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох, үнэлэх, эрсдэлийн түвшинд нийцүүлэн хяналт шалгалтын нөөцийг үр ашигтай хуваарилах, шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд нь авах эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Тус арга хэмжээний хүрээнд “Банканд хийх хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд баримтлах бодлогын баримт бичиг”-ийг 2025 онд батлуулсан бөгөөд банкны үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтыг Банкны хяналт шалгалтын хорооны Базелын хорооны “Банкны үр нөлөөтэй хяналт шалгалтын үндсэн зарчмууд”-ын 8-13 зарчимтай нийцүүлсэн. Цаашид хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг банкны эрсдэлтэй үйл ажиллагаанд тулгуурлан эрсдэлд чиглэсэн байдлаар хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай.

Монголбанкны дунд хугацааны стратеги (2026-2030)-ийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор банкны хяналт шалгалтын тогтолцоог сайжруулж, олон улсын стандартад шилжих, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг нэвтрүүлэхээр тусгасан. Үүнд:

• Банкны нөөц өөрийн хөрөнгийн шаардлагуудыг Базел стандарттай нийцүүлэн шинэчлэн тогтоож банкнуудад мөрдүүлнэ.
• Банкны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцааг шинэчлэн, Базел стандартын богино хугацааны хөрвөх чадварын харьцаа (LCR), тогтвортой санхүүжилтийн харьцаа (NSFR)-г холбогдох журамд тусгах замаар нэвтрүүлнэ.
• Банкны эрсдэлтэй үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын хязгаарлагдмал нөөцийг оновчтой хуваарилна.

• Банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг Базел 2 болон 3 стандартуудтай нийцүүлэн шинэчилж, хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Журмын төсөлд нэгдүгээрт банкны өөрийн хөрөнгийн төрөлжүүлсэн бүтэц, доод хэмжээ, хоёрдугаарт зээлийн, зах зээлийн, үйл ажиллагааны, төвлөрлийн, хөрөнгө оруулалтын данс дахь эрсдэлтэй холбоотой өөрийн хөрөнгийн нэмэлт шаардлагын тооцоолол, гуравдугаарт богино болон урт хугацааны хөрвөх чадварын харьцаа, дөрөвдүгээрт өөрийн хөрөнгийг хамгаалах, мөчлөг сөрсөн болон системд нөлөө бүхий банкнуудад тавигдах нөөц шаардлага зэрэг шинэ аргачлал, зохицуулалтуудыг эцэслэж, журмын төслийг 2027 онд батлуулна.
• Банкны үйл ажиллагаанд тогтмол мөрдөгдөж буй зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд болон бусад эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын зохицуулалтын уялдаа холбоог хангах зорилгоор холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг баталж, эдийн засаг, санхүүгийн салбарын нөхцөл байдалтай уялдуулан үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.
• “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу олон нийтэд танилцуулан хэлэлцүүлж, санал авах ба шилжилтийн хугацааг тодорхойлно.
• Шинээр нэвтрүүлэх стандартуудыг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх хүрээнд банкнуудын болон Монголбанкны хяналт шалгалтын чиг үүрэг бүхий хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулна.
• Банкны хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан зарчимд үе шаттайгаар бүрэн шилжүүлж, банкны эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох, үнэлэх, хариу арга хэмжээ авах хяналт шалгалтын чадавхыг бэхжүүлнэ.
• Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөлт, үнэлгээний аргачлалыг боловсронгуй болгож, банк тус бүрийн эрсдэлийн түвшин, онцлогт нийцүүлэн хяналт шалгалтын нөөцийг хуваарилна.
• Банкны эрсдэлийн үнэлгээ, хяналт шалгалтыг эрсдэлийн төрөл, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналт, төлбөрийн болон хөрвөх чадварын хүрээнд цогцоор нь үнэлэх тогтолцоог бэхжүүлнэ.
• Эрсдэлийн эрт анхааруулах үзүүлэлт, системийг хөгжүүлж, эрсдэлийн хуримтлал, банкны санхүүгийн нөхцөлийн сөрөг өөрчлөлтийг эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тогтолцоог бүрдүүлнэ.
• Хяналт шалгалтын үр дүнд үндэслэн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ, шаардлагатай тохиолдолд албадлагын арга хэмжээг цаг тухайд нь авах тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

Монголбанкнаас “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам”-ыг Базел 2 болон Базел 3 стандартад нийцүүлэн шинэчлэх замаар банкны зохицуулалтад дотоод өөрийн хөрөнгийн (ICAAP) болон хөрвөх чадварын хүрэлцээ (ILAAP)-г үнэлэх үйл явц, өөрийн хөрөнгийг хамгаалах нөөц шаардлага (CCoB), мөчлөг сөрсөн нөөц өөрийн хөрөнгийн шаардлага (CCyB), системд нөлөө бүхий банкнуудын алдагдал даах нөөц өөрийн хөрөнгийн шаардлага (D-SIB/HLA) нэгдүгээр болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн нэмэлт шаардлага (CET1, AT1, T2) зэрэг стандартуудыг нэвтрүүлснээр банкны салбарын эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийг бүрдүүлснээр системийн хэмжээний эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана.

Дарж томруулна

Түүнчлэн, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг үе шаттайгаар нэвтрүүлснээр, Монгол Улсын банкны салбарын онцлогт нийцсэн байдлаар эрсдэлийг бууруулах хяналт шалгалтын нөөцийг хуваарилан, хяналт шалгалтын үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ.