Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд: татах
| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд |
| 1 | "Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ" => 12% "Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа" => 9% |
| 2 | Зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн үзүүлэлтүүд:
|
| 3 | Үндсэн хөрөнгийн харьцаа <= 8% |
| 4 | Гадаад валютын актив, пассивын зохистой харьцаа: Нэгж валютын хувьд <+/- 15% Нийт валютын хувьд <+/- 30% |
| 5 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой хэмжээ >= 25% |
Банкны өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны доод хэмжээ
| Огноо | 2012.06.30 | 2012.12.31 | 2013.06.30 |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 7% | 8% | 9% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 12% | 12% | 12% |
| Нэмэлт өөрийн хөрөнгийн шаардлага* | 0.5% | 1% | 2% |
| Нийт өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 12.5% | 13% | 14% |
* - Сүүлийн 6 сарын туршид банкны системийн нийт активын 5 хувиас дээш хувийг бүрдүүлж байгаа банкуудад Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар нэмэлт өөрийн хөрөнгийн хэмжээг тогтооно. |
|||
Санхүүгийн тогтвортой байдлын судалгаа /оюутан, судлаачдад/
- Олон улсын төлбөр тооцооны банкны дэргэдэх Базелийн банкны хяналт
шалгалтын хороо “International regulatory framework for banks (Basel III)” 2010
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
2007-2009 оны санхүүгийн хямралтай холбоотойгоор олон улсын түвшинд банкны бодлого, зохицуулалтыг өөрчлөх шаардлага гарсан бөгөөд 2010 онд Базелийн стандартыг шинэчлэн баталж, 2014 оноос мөрдүүлж эхлэхээр ажиллаж байна. - Олон улсын төлбөр тооцооны банкны дэргэдэх Базелийн банкны хяналт
шалгалтын хороо “Basel II: Revised international capital framework” 2006
https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
Олон улсын банкны өөрийн хөрөнгийн стандарт. Үүнд банкны өөрийн хөрөнгө, эрсдэлийн тооцоолол, тэдгээрт тавигдах шаардлага зэргийг тусгасан. - Олон улсын валютын сан “Financial Soundness Indicators: Compilation Guide”
2006
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm
Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд нь тухайн улс орны санхүүгийн салбарын дүр зургийг харуулах бөгөөд олон улс орон дагаж мөрддөг тул улс орнуудаар харьцуулалт хийхэд тохиромжтой. - Paul Krugman "A Model of Balance-of-Payments Crises", 1979
https://www.jstor.org/stable/1991793
Төлбөрийн тэнцлийн хямралын "нэгдүгээр үе"-ийн загваруудын суурийг Нобелийн шагналт эдийн засагч Пол Кругманы 1979 оны энэхүү алдарт судалгаа тавьсан. Судалгаанд валютын ханшийн эсрэг гэнэтийн дайралт нь хүлээлтийн рациональ бус өөрчлөлт мэт харагдаж байгаа боловч энэ нь хөрөнгө оруулагчдын зүгээс рациональ үйлдэл байх боломжтойг харуулснаараа онцлог юм. - Maurice Obstfeld "Rational and Self-fulfilling Balance-of-Payments Crises" 1986
https://www.jstor.org/stable/1804128
Төлбөрийн тэнцлийн хямралын "хоёр дахь үе"-ийн загваруудын суурийг тавьсан энэхүү судалгаанд төр валютын хатуу ханшийг үргэлжлүүлэн барих эсэх талаарх эргэлзээ нь олон тэнцвэрийн цэгийг бий болгодог бөгөөд энэ нь улмаар хөрөнгө оруулагчдад бусад хөрөнгө оруулагчид валютын ханшийн эсрэг дайралт хийнэ гэсэн хүлээлт үүсвэл энэ нь өөрөө өөрийгөө хөөрөгдөж, валютын ханшийн хямралд хүргэх боломжтой гэдгийг харуулсан. Нэгдүгээр үеийн хямралын загварууд жишээ нь 1992 оны Европын валютын ханшийн механизм (European exchange rate mechanism)-ийн хямралыг тайлбарлаж чадахгүй байсан бол хоёрдугаар үеийн загварууд энэхүү хямралыг тайлбарлаж байсан. - Wikipedia “Currency crisis”
https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_crisis
Төлбөрийн тэнцлийн хямралын "гурав дахь үе"-ийн загварууд нь банк, санхүүгийн салбар дахь дутагдлууд төлбөрийн тэнцлийн хямралтай хэрхэн холбогддог болон санхүүгийн хямралууд бодит эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг тухай тайлбарласан байдаг. Эдгээр загварууд жишээ нь 1997 оны Азийн хямралыг илүү сайн тайлбарладаг байна. - Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart "The Twin Crises: The Causes of
Banking and Balance-Of-Payments Problems" 1999
https://www.jstor.org/stable/117029
Энэхүү судалгаа нь банкны хямрал болон төлбөрийн тэнцлийн хямралын түүхэн тохиолдлуудад үндэслэн тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг судалсан. Энэхүү судалгаа нь банк, санхүүгийн салбарт учирч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох Early warning indicators аргачлалын хөгжилд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн. - Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig "Bank runs, deposit insurance, and liquidity"
1983
https://minneapolisfed.org/research/QR/QR2412.pdf
Энэхүү банкны хямралын талаар сонгодог судалгаа нь банкны хөрвөх чадвар муутай актив болон хөрвөх чадвар сайтай пассивын багц нь хадгаламж эзэмшигчдийн дунд өөрөө өөрийгөө хөөрөгдөх сандралыг үүсгэж, улмаар банкнаас хадгаламж хурдацтай гадагшлах үзэгдэлд хүргэж болохыг харуулсан. - Douglas W. Diamond "Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the
Diamond-Dybvig Mode" 2007
https://www.rich.frb.org/publications/research/economic_quarterly/2007/spring/pdf/dia
mond.pdf Энэхүү судалгаанд Diamond-Dybvig загварыг харьцангуй энгийн байдлаар тайлбарласан. - Guillermo A. Calvo, Carmen M. Reinhart "Fear of Floating" 2000
https://www.nber.org/papers/w7993
Энэхүү эмпирик судалгаанд валютын хөвөгч ханштай гэж зарласан олон улс орон үнэндээ валютын ханшийг далдуур барьж байдгийг харуулсан. - Guillermo A. Calvo "Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple
Economics of Sudden Stops" 1998
https://www.cema.edu.ar/publicaciones/download/volume1/calvo.pdf
Энэхүү судалгаанд хөрөнгийн орох урсгал ихтэй байсан орнуудад энэхүү урсгал гэнэт багасах нь банк, санхүүгийн болон төлбөрийн тэнцлийн хямралд хүргэж болох тухай харуулсан.